Analyse de portefeuille
Après l'expérience de la restitution d'un portefeuille modèle en mode data et graphiques, expérience en lecture suele, nous vous proposons un aperçu des fonctions de gestion de portefeuilles as a service de LILI. Cette expérience intègre des actions en lecture (GET) et en écriture (POST). Elle se déroule en plusieurs étapes distinctes :
IMPORTANT L'API donne un accès sécurisé aux services distants de Lili, en particulier son moteur de tenues de positions de contrôles des risques, de liquidités ... Pour cette première expérience, nous allons vous montrer que la notion dite de persistence Selon vos besoins, un portefeuille peut être persistent : sa structure, son activité et ses résultats seront conservés en base de données, privée ou partagée, hébergée sur un serveur distant à des fins de futures requêtes. ou temporaire (sa structure, son activité et ses résultats sont conservés dans le cache du serveur pour un usage éphémère limité à 15 minutes dans le cas présent). Cette faculté fait partie des options compétitives de l'offre.
Pour cette seconde étape, nous vous proposons une expérience de backtesting, c'est à dire une expérience où vous allez rejouer la vie d'un portefeuille. Déclinez l'inventaire d'un portefeuille (celui que vous venez de créer). L'intégration de cet inventaire exécute la valorisation quotidienne du portefeuille, ainsi que les calculs de performances et de risques. Les résultats sont affichés dans l'étape suivante. L'inventaire est ici un tableau de codes ISIN associés à des poids (exemple 10 signifie que le titre représente 10% de l'actif net du portefeuille à la date d'inventaire). La date d'inventaire est proposée par défault au 3 janvier 2018.
Pour ce test, voici une liste de codes ISIN à copier/coller ci-contre pour la saisie de votre inventaire.
Pour cette étape, vous n'avez rien à faire, si ce n'est qu'à visualiser les résultats de votre portefeuille cumulés sur les douze derniers mois d'activité. Nous prenons un waterfall, autrement un graphique en cascades. D'autres widgets pourraient être déployés sur cette étape, c'est ce que nous allons voir dans la troisième expérience centrée sur les technologies de datavisualisation.